적응 형 거래 시스템
무역 시스템.
적응 형 거래 시스템.
적응 형 트레이딩 시스템 (Adaptive Trading Systems, ATS)은 거래자에게 많은 것을 의미 할 수 있습니다. 일반적으로 자동화 된 거래 시스템으로 & adaptor & rsquo; 어떤 형태로든 변화를 시장에 내놓을 수 있습니다.
ATS 정의.
Adaptive Trading System의 구성 요소는 무엇입니까? 일부 구성 요소에는 다음이 포함될 수 있습니다.
&황소; 시스템이 어떤 형태로든 시장 변화에 적응할 수있는 능력.
&황소; 자체 학습 시스템.
&황소; 여러 서브 시스템을 모니터링하고 시장 유형에 맞는 최상의 시스템을 선택하는 마스터 제어 시스템.
&황소; 시장 유형 또는 기타 파생 지표를 기반으로 가치를 창출하는 동적 지표.
&황소; 어떤 유형의 & lsquo; intelligence & rsquo;를 포함해야합니다.
ATS가 아닌 것 :
&황소; 정적 거래 규칙.
&황소; 단순 지시계 기반 시스템 (예 : MA 크로스 오버)
ATS는 필요에 따라 자동화 될 필요는 없습니다.
ATS에 관한 데이터.
ATS의 상태에 대한 연구를하는 데있어 문제는 상인이 자신의 거래 방법론을 공개적으로 공개하지 않으며, 결과에 따라 추적하는 것이 불가능하다는 것입니다. 예를 들어, 상인은 적응 시스템을 보유하고 있다고 주장 할 수 있습니다. 실제 시스템은 실제로 SMA 크로스 오버 일 수도 있고 수동으로 거래를 수행하는 상인 일 수도 있습니다. 우리는 항상 자신의 결과를 볼 수 있습니다 (적어도 자신의 계좌를 가지고있는 중개인이나 은행이 볼 수 있음). & ndash; 그러나 때로는 그것도 사용할 수 없습니다. 그래서 우리는 실제 경제적 세계와는 멀리 떨어져있는 학술 논문을 읽거나 그들이 주장하는 것을 실제로하고있는 웹 사이트를 신뢰함으로써 읽게됩니다. 우리의 경험에서, 이것은 사실 이상으로 거짓입니다. 예를 들어, 10x & ndash; 실제로 거래 시스템을 획득 한 것보다 20 배 (더 많은 규모의) 더 많은 웹 사이트가 승리하는 거래 시스템을 홍보합니다. 이것은 항상 부정직하고 부정직하지 않습니다. 때때로 시스템이 작동하고 작동을 멈추고 웹 마스터가 사이트를 떠납니다. 또는 시스템 거래자가 수익을 과장 할 수도 있습니다. 또는 체리 피킹 & rsquo; 좋은 결과는 시스템이 폭발 한 20 개의 계정을 표시하지 않습니다. Google은 작가이자 연구원의 최고의 연구 도구가되었습니다. 그러나이 신청서에 대해서는 어떠한 연구도 수행하기에 충분하지 않습니다.
적응 형 트레이딩 시스템에 관한 질문은 거래에서 깊은 역사를 가지고 있습니다. 이는 개인의 거래 시스템이나 방법론보다 훨씬 더 깊은 발전적인 질문입니다. 그것은이 행성에서 사회의 근본적인 기능에 관한 것입니다. 그것은 산업별로 사람이 관련된 프로세스를 대체하는 기계 시스템의 진화에 관한 것입니다.
거래는 실시간 금융입니다. 시장은 행성 지구와 인간의 존재를 수학적으로 묘사하는 실시간 매트릭스입니다. 왜냐하면 자본주의에서 계량화 할 수있는 모든 것은 어떤 시점에서 회사의 대차 대조표에 나타나기 때문입니다. 선의와 사랑 같은 것들은 계량 할 수 없지만 대차 대조표에 계속 나타납니다 (우리는 코카콜라를 사랑하며 그것을 구입하여 경제적 인 거래를 만듭니다).
시장은 경제적, 양적 자원의 실시간 배분입니다. 가장 명백하고 미숙 한 형태로, 상품 시장은 전세계 소비자들이 소비하는 많은 재화와 용역의 가격을 결정합니다. 자동화 된 거래 시스템은 이론적으로 이들 상품의 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 가격 만 결정할 수있는 자체 알고리즘을 실행하여 가격 결정 메커니즘에 참여하고 있습니다 (ATS는 본질적으로 추측이므로 고유의 예측 요소가 내장되어 있습니다.) 따라서 ATS의 발전은 시장 자체의 진화입니다. 더 많은 ATS가 사용됨에 따라 시장은 더욱 확대 될 것입니다. & rsquo; 최적, 또는 더 정확하게 말하자면, 최적화 프로세스는보다 정확하고, 빠르며, 보다 효율적으로 진화 할 것입니다.
시장은 끊임없는 최적화 과정입니다. 실제 & 최적의 & rsquo; 레벨은 정확한 포인트가 아닌 영역이며, 시장은 움직입니다 (정확히는 정확한 레벨이 없습니다. 사실, 각 틱은 시장의 최적의 레벨에 가깝습니다).
따라서 장기적인 목표 & rsquo; 진정한 지능형 ATS는 인터넷을 통해 전자적으로 연결된 세계 경제에서 자원을 자동으로 계산하고 최적으로 분배합니다. 개인 & lsquo; 목표 & rsquo; 의 ATS 가능성이 추측과 이익을위한 것입니다. 그러나 이익을 얻는 과정에서 어떻게 시장에서 자본을 거래하고, 가격을 균형있게 조정하여 시장 가격을 최적화하여 누가 & 무엇을 얻는가를 결정합니다. 마트에서.
ATS의 의도하지 않은 결과는 무시해서는 안됩니다. 이것은 정교한 자본주의 체제의 도덕적 인 고지이다. 이 시스템은 많은 경제적 패자를 생산하지만, 지능형 체계화 된 자원 배분 개발을 추진하는 ATS 개발을 주도하는 성장, 혁신 및 추측을 주도합니다.
따라서 개인의 동기, 욕구 및 기타 정서적 인간 요인이 정교한 ATS 시스템을 개발하도록 유도하는 동안 운영 결과는보다 효율적이고 최적화 된 시스템입니다.
물론 최근의 경제 붕괴에서 볼 수 있듯이 무자비한 재산 및 자원 파괴와 같은 요소는 ATS의 노력을 무력화시킬 수 있습니다.
적응 형 거래 시스템의 예.
이것은 많은 거래자들이 사용하는 가장 보편적 인 ATS이며 아마도 그들이 사용하는 것이 적응 적인지 알지 못합니다.
EES는 변동성에 따라 수정되는 과다한 변동성 기반 매개 변수를 사용합니다. 예를 들어, 로트 크기를 결정할 때 휘발성이 감소함에 따라 증가 할 것입니다. 이는 시장 변동성이 적을수록 가격 움직임이 적어 리스크가 낮고 수익 기회가 줄어들 기 때문입니다. 따라서 조용한 날에는 거래 기회 부족을 보완하기 위해 시스템이 로트 크기를 늘려야합니다. 이것은 ATR (Average True Range)을 사용하고 로트 크기를 결정하기 위해 값을 곱하는 것처럼 간단 할 수 있습니다.
V 속도는 시간 경과에 따른 가격 범위를 기준으로 변동성을 계산하는 지표입니다. 이것은 스톱 손실 수준 또는 로트 크기에 대한 배수로서 사용될 수있는 오실 레이팅 변수를 생성합니다. 예를 들어, V 속도가 증가함에 따라 로트 크기를 V 속도 값으로 나눕니다 (정규화 기능을 사용하여 결과를 허용 가능한 수준으로 부드럽게 만듭니다). 이것은 ATS라고 할 수있는 동적 인 지표를 만듭니다. 왜냐하면 그것은 & lsquo; know & rsquo; 시장이 변동성이 크면 더 작은 규모로 거래됩니다. 시장의 변동성이 적다면 무역 규모가 커집니다. 이것은 & smoothing & rsquo; 기능은 시장에 적응하기 때문에 적응 형이라고 설명 할 수 있습니다.
ATS 진화.
ATS의 진화를 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 개발 및 구현해야 할 부분은 시장 상황에 따라 자체 조정되는 다양한 지능형 거래 시스템입니다. 취미 트레이더의 글로벌 커뮤니티는 Meta Trader 4 플랫폼을 사용하여 수년 만에 상승했습니다. 이 거래자들은 자동으로 거래되는 대부분의 간단한 규칙 기반 시스템을 개발합니다. 대부분은 실패자이지만, 상당수가 성공했으며, ATS 철학을 구현하는 MT4 플랫폼을 사용하여 몇 가지 기술이 부상했습니다.
MQL4 커뮤니티에서 발행 한 기사에 따르면 입력 내용이 조정 된 전문지도 교수가 첫 번째 (오히려 짧은 시간) 이익을 얻는다고 가정합니다.
이 제안에 대한 간접적 인 확인은 2006 년 Automated Trading Championship을 지켜본 후에 나타났습니다.
챔피언 쉽이 시작되었을 때, 나중에 경쟁적이지 않은 전문가 자문가가 있었는데, 그 중 일부는 비경쟁 적으로 변했습니다. 이것이 내가 끝내지 않은 전문가 어드바이저의 대부분이 역사에 적응했다고 생각하는 이유입니다. 실제로이 가정을 확인하려는 아이디어는이 웹 사이트의 러시아 포럼에서 Ideal Automated Trading System 섹션에서 태어났습니다. 주요 아이디어는 하루에 한 번 자동으로 EA 최적화를 시작한 다음 얻은 최적화 결과를 분석하여 EA 변수에 기록하는 것입니다. 이 아이디어를 구현하기 위해 우리는 MetaTrader4 클라이언트 터미널에서 기성 전문가 인 Advisory Advisor 인 MACD Sample을 가져 와서 자체 자동화 기능을 ICD에 삽입하기로 결정했습니다. 잠시 후, 자동화 된 옵티 마이저의 코드는 Automated Optimizer 섹션의 동일한 포럼에 준비되어 업로드되었습니다. 좀 더 시간이 흐른 후에 아이디어의 첫 번째 확인은 Automated Optimizer의 지점에 나타났습니다. 나중에 유용성을 높이기 위해 최적화 도구가 mqh 라이브러리로 변형되었습니다. & rdquo;
자동화 된 옵티 마이저는 지능형 시스템이 아니지만 정적 인 것은 아니고 역동적이며 ATS의 기준을 대부분 갖추고 있습니다. 이 개발은 MT4 거래자 수가 전세계 수만에서 수백만으로 급격히 증가함에 따라 기하 급수적으로 증가하고 있습니다. 브로커가 재무 기록을 게시하지 않기 때문에 이러한 통계를 추적하기가 어렵습니다. 성장은 부인할 수 없습니다. 고속 인터넷 연결성과 높은 처리 능력을 저렴한 가격으로 결합한이 요소는 이익, 돈 관리 및 재미를위한 지능형 자동화 시스템을 구축하려는 전자 무기 경쟁에 기여할 수 있습니다 (일부 개발자는 돈을 시스템을 개발하지 않음). 지능형 시스템이 개발됨에 따라 시장에 영향을 미칠 수 있으며 (이미 주식 시장에 영향을 미칠 수 있음) 인텔리전스가 활성화되어 다른 시스템에서 미세 조정 및 업데이트가 필요합니다. 이러한 시스템의 진화 과정은 계속 진행될 것입니다. 끊임없이 세련되고 재구성되지 않으면 시스템이 작동하지 않습니다. 정제, 최적화 및자가 학습을 자동화하는 것이 성공적인 ATS의 목표이지만이를 수행하는 방법은 매우 어렵습니다.
ATS가 발전함에 따라 성공적으로 자체 진화 할 수있는 첫 번째 시스템이 시장을 장악하게 될 것입니다. 이와 같은 시스템의 경우 잠재 성공 가능성에 거의 제한이 없습니다.
시장 타이밍 모델을 구축하십시오.
자신감을 가지고.
주요 제품 및 서비스.
Synergy는 시장 타이밍 모델을 자동으로 작성하고 검증하는 데이터 마이닝 애플리케이션입니다. Synergy에서 Dakota 3, NinjaTrader 또는 MultiCharts로 모델을 내보낼 수 있습니다.
예측 신호.
모델링을 해 드리겠습니다. 호주 달러, 금 선물, S & P 500 선물 및 살아있는 소맥 선물에 대한 예측 신호가 포함 된 일일 다운로드 서비스를 제공합니다.
관리 계정.
금융 전문가가 자신의 계정을 대신 관리하는 것을 선호하는 투자자를 위해 포괄적 인 자본 관리의 Scott Daly의 서비스를 제공 할 수있게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
시장 타이밍 모델.
경기 26에서 호주 달러 모델 66.
경기 29에서 COMEX Gold Futures Model 72.
CBOT Rough Rice Futures Model 66 (실행 26).
CME S & P 500 선물 모형 3 (실행 25).
CBOT T-Bond 선물 모델 19 (실행 75).
CBOT 옥수수 선물 모델 12 (Run 74).
CBOT 콩 선물 선물 모델 24 실행 73.
Run 71에서 CME Live Cattle Futures Model 1.
위에서 묘사 된 지분 곡선을 생성 한 모델은 Synergy 데이터 마이닝 애플리케이션을 사용하여 구축되었습니다. 시너지 (Synergy)는 intermarket relationship을 확인하고 모델을 구축하는 것을 어렵게 만듭니다.
함께 일하기.
면책 조항 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 결과가 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 이 웹 사이트에 표시된 것과 유사한 이익이나 손실을 성취 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높은 진술은 없습니다. 우리의 거래 시스템, 거래 신호 및 모델링 소프트웨어의 과거 실적은 실제 여부 또는 거래 전략의 시뮬레이션 된 과거 테스트에 의해 표시 되었든, 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
적응 형 거래 시스템
적응 형 스윙 트레이딩 시스템 :
고급 무역 워크샵.
이 새로운 3 일간의 워크샵에서 Dr. Ken Long은 2 일에서 2 주까지 기간을 정한 스윙 기간 동안 잘 작동하는 일련의 고급 적응 형 거래 시스템을 제시합니다.
가격을 책정하거나 등록하려면 클릭하십시오.
적응 형 거래 시스템 & ndash; 빠른 Q & amp; 에이.
Adaptive Trading System이란 무엇입니까?
적응 형 거래 시스템은 규칙과 규칙 매개 변수를 가지고 시장 조건과 가격 조건을 일정하게 유지합니다.
어떤 종류의 규칙 매개 변수가 더 잘 작동합니까?
그들은 둘 다 잘 작동하고, 그들은 다르게 작동합니다. 기계 규칙은 더 쉽게 이해할 수 있고 프로그램하기 쉽고 실행하기 쉽습니다. 기계 규칙 기반 시스템은 일반적으로 변화하는 시장 조건에 맞지 않으므로 조건 기준이 충족되지 않은 경우 시장에서 벗어납니다. Swing Trading Elearning Course에 자세히 설명되어 있습니다.
적응 규칙은 가격 행동, 자아 및 시장에 대한 상인의 더 나은 이해를 필요로한다. 이러한 시스템은 모니터링 및 실행에 더 많은 시간이 걸릴 수도 있습니다.
이제 스윙 워크샵 2 개, 라이브 워크 1 개 및 소장 워크 시트 1 개가 있습니다. 어떤 코스를 택해야합니까, 온라인 스윙 트레이닝 코스 또는 라이브 스윙 트레이닝 워크샵입니까?
이 코스는 다양한 지식과 경험 수준에서 서로 다른 시스템을 다루기 때문에 간단한 답이 아닙니다. 대단히 많이 거래하지 않았거나 아직 수익이 발생하지 않은 경우, 켄은 기계 규칙 기반 시스템으로 거래자가 시작한 것처럼 시작하는 것이 좋습니다.
기계식, 규칙 기반 시스템은 Swing Trading Systems Elearning Course에서 가르치는 시스템의 종류입니다. 이러한 종류의 시스템을 유능한 거래자가되면 적응 형 시스템으로 진행할 수 있습니다. 네가 원한다면. 당신이 덜 기계적인 거래로 옮겨 갈 때 그 가치를 증명하는 당신의 규칙을 따르는 경험으로부터 발전시킬 기술이나 공예와 지식의 수준이 있습니다.
켄의 하루 거래 나 스윙 거래 시스템과 같은 시간 동안 이미 거래를 해왔다면 고급 스윙 워크샵 & 시스템이 당신이 이미 해왔 던 일의 연장선임을 알게 될 것입니다.
장기간 거래를하지 않았거나 더 많은 기계 시스템을 거래하지 않은 경우 계속 참석할 수 있습니까?
경고로 & mdash; 중급 또는 고급 수준의 경험이있는 상인을 대상으로 한 고급 기술 워크샵입니다. Ken은이 워크숍에서 입문 주제보다는 고급 주제에 초점을 맞추어 빠른 속도로 움직일 것입니다. 더 새로운 상인은 워크샵에서 불리한 입장에 처하게 될 것입니다. Swing Elearning 과정을 수강하면 더 새로운 거래자에게는 훨씬 더 나은 방법이 될 것입니다.
이 과정 이전에 다른 과정이나 워크샵을 치러야합니까?
아니요, 선행 조건으로 다른 과정은 필요하지 않습니다. 우리는 귀하가 이전 스윙 트레이딩 워크숍, 데이 트레이닝 워크샵에 참석했거나 스윙 트레이닝 e 러닝 과정을 마쳤다고 추천합니다. 보유하고있는 거래 경험이나 지식이 많을수록이 고급 워크샵의 혜택을 더 많이 누릴 수 있으며 귀국 후에도 이러한 고급 시스템을 효과적으로 교환 할 수 있습니다. 이 워크샵 참석자를위한 Swing Elearning 과정에 매력적인 할인 혜택을 제공합니다. 그러나이 고급 워크숍은 e 러닝 과정의 시스템을 확장하는 것이 아니라 오히려 서로 다른 목표를 가진 서로 다른 시스템을 이해합니다.
이 라이브 워크샵의 참석자에게 Swing Elearning 과정 할인 혜택은 무엇입니까?
이 워크숍에 등록하면 스윙 트레이딩 시스템 E-Course를 20 % 이상 구매할 수 있습니다. Ecourse는 $ 2,540이지만이 워크샵에 등록하면 1,995 달러에 구입할 수 있습니다. 이것은 우리가 가정 학습에서 제공 한 최저 가격입니다.
e - 코스를 먼저 듣는 것은 당신에게 더 많은 거래 지식 경험을 제공하는 것임을 기억하십시오. 워크샵에서 가르치는 적응 형 스윙 시스템은 E 코스의 시스템과 비슷하지 않습니다. E-Course는 워크샵에는 필요하지 않지만 거래 경험은 있습니다.
이 4 분짜리 비디오에서 Ken은 2015 년 하반기와 2016 년 상반기의 스윙 거래 시스템에 대한 도전적인 시장 상황에 대해 논의합니다. Ken은 시스템과 전략이 엄격하게 기계적으로 적응하는 것에 대한 생각을 전개 해 왔습니다. 그는 다음 비디오에서 그 아이디어를 논의합니다.
수년간 Ken은 회귀선을보고 시장의 더 넓은 경향을 이해할 수 있도록 도움을주었습니다. 최근에는 개별 지수와 개별 주가에 선형 회귀 분석법을 적용하여 자신이 찾은 것이 무엇인지 파악했습니다. Ken은 끊임없이 작동하는 것을 찾은 다음 확장합니다. 그는 회귀 직선이 기울기를 사용하여 데이터 집합에 대한 최상의 선형 설명을 제공하고 R2 그림이 매우 유용한 정보를 제공한다는 것을 알고있었습니다. 이 용어 나 기본 통계를 이해하지 못한다고해도 걱정하지 마십시오. 적절한 거래 시스템에 적용 할 때 회귀 선이 매우 유용 할 수 있음을 알고 계십시오. 더 간단한 언어로 작동합니다.
대부분의 거래자들과 마찬가지로, Ken은 수년 동안 평균 크로스 오버 기반 시스템을 움직이는 것에 대해 많은 것을 들었습니다. 이 아이디어는 장기적인 추세 속에서 단기간의 기회를 찾는 데 많은 장점이 있습니다. 그것은 추세가있을 때입니다. 이동 평균 크로스 오버 시스템의 주요 문제점은 플랫 한 기간에 놓여있다. 거래자는 & ldquo; 잘게 & rdquo; 가격이 위아래로 움직이면 평균이 교차하고 다시 교차합니다. Ken은 회귀선이 더 잘 작동하는지 궁금해했습니다. 그들은 & ndash; 아직은 훌륭한 거래 시스템을 갖기에 충분하지 않습니다.
더 생각하고, 많은 양의 연구를 수행하고, 다양한 전략을 테스트 한 결과, Ken은 그의 진입 및 퇴장 신호에 대해 많은 자신감을 더한 두 가지 추가 입력을 발견했습니다. 켄 (Ken Ken)의 첫 번째 논문은이 개념을 잠시 동안 거래 한 다음 실제 돈과 일중 보유 기간의 작은 포지션으로 프로토 타입 거래 테스트를 시작했습니다. 그는 개념을 교환하고 진화하면서 더 명확한 정보를 얻었고 몇 가지 가능한 항목과 몇 가지 가능한 출구를 통해 일종의 거래를위한 프레임 워크로 발전했습니다. 오늘날 그는 일일 기준으로 생산 레벨 & rdquo로 회귀선 교차 (RLCO)의 여러 변형을 거래합니다. 포지션 사이징 전략.
켄은 시간과 지식에 매우 관대하며 배우고 이해하기 쉬운 아이디어를 만들 수 있습니다. 그의 시스템은 매우 실용적입니다! & mdash; M. Grossbard, AU.
아주 좋은 코스. 계몽. 장난. 훌륭한. ~ T. 희, 말레이시아.
나는 켄과 그의 접근과 열정을 사랑합니다. ~ K. 쿠퍼, 캐나다.
에 의해보고 된 상위 5 가지 혜택.
Ken의 첫 번째 학생 그룹 :
가장 좋은면 또는 멀리 가져 가라.
가격이 움직이기 시작하거나, 계속 움직이거나, 움직이기 시작하면 아주 좋은 생각을 가지고 있습니다.
방향에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움이되는 도구 하나에 집중할 수 있습니다.
데이 트레이더, 스윙 트레이더, 심지어 장기 트레이더도 RL 프레임 워크를 효과적으로 사용할 수 있습니다.
한 도구에 집중하여 변동성에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
RL을 거래하려면 시장을 전환해야합니다.
가격이 이동함에 따라 귀하의 이해와 기대가 귀하의 거래를보다 잘 관리 할 수 있도록 적응합니다.
회귀 직선과 기타 투입물을 사용하여 7 명의 특정 RLCO 진입 패턴과 몇 가지 추가 패턴을 통해 수익 창출 가능성이 높은 위치에 상인을 파견합니다. 좋아하는 거래 세계에서 다양한 패턴이 일주일에 여러 번 발견 될 수 있습니다.
RL은 광범위하게 연구 되었기 때문에 RL의 기본 개념을 연구하지 않고도 작동합니다.
얼마나 많은 가격이 어느 정도 확신을 가지고 움직일 수 있는지 이해할 수 있습니다.
당신은 시장에서 잠재적 인 큰 움직임을 준비하고 이길 수 있습니다.
현재 거래 시스템을 계속 사용하고 RL 프레임 워크 메소드를 추가하여 도움을받을 수 있습니다.
추가적인 적응 형 스윙 트레이딩 시스템.
RL 프레임 워크에서 발견 된 강력한 7 가지 패턴 외에도 Ken은 적어도 3 가지 다른 스윙 트레이딩 시스템을 가르칩니다.
MaxPain 범위 압축 시스템.
어떤 주어진 2 주 기간에서, 몇몇 주식 및 ETF는 아래로있을 것이다. 다운 된 모든 이슈를 비교해 보면 그 중 일부는 다른 것보다 많이 다운됩니다. & ldquo; max pain & rdquo;의 문제입니다. 그 최대 고통 그룹의, 그들 중의 일부는 그들의 10의 낮은 낮은 & ndash의 근처에 매우있다. 그들은 아직 회복하기 시작하지 않았다. 이들은 범위 압축을 가진 것들입니다. MPRC 기호는 다른 그룹보다 팝핑 확률이 높기 때문에 Ken은 이러한 상황을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
이 시스템의 경우, Ken은 모든 기호가 10 일 최고 및 10 일 최저 위험 관계에 대한 보상을 가지고 있다고 가정합니다. 잠재적 인 긴 보상은 현재 가격에서 10 일간의 고가까지의 거리이며, 위험은 현재 가격에서 10 일 낮은 가격까지의 거리입니다. Ken은 이러한 매개 변수 내에서 가장 큰 보상 위험 비율로 해당 기호를 매우 밀접하게 추적합니다. 그 생각은 너무 단순해서이 시스템이 잘 작동한다고 생각하지 않을 수도 있지만, 생각했다면 거의 매일의 기회를 놓치게 될 것입니다.
Daily Squeeze Play System.
가격이 주기적 패턴으로 안정적으로 움직이지는 않지만 변동성은 주기적으로 더 많이 이동하는 경향이 있습니다. 낮은 휘발성 기간은 전형적으로 높은 휘발성 기간이 뒤 따른다. 최근 변동성이 낮은 상징을 찾는 효과적인 방법으로 Ken은 좁은 가격대에서 그 변동성있는 움직임을 포착하는 효과적인 시스템을 개발했습니다.
"나는 Ken의 새로운 적응 형 스윙 트레이딩 시스템에 대해 충분한 말을 할 수 없습니다. Ken은 내 거래를 전문적인 수준으로 끌어 올릴 수 있도록 시스템, 전략 및 팁을 제공했습니다. 나는 치즈 같은 소리를 내고 싶지 않지만 그네 시스템은 & rsquo; 거래는 약 2 주 이내에 코스 비용을 지불 할 수있었습니다. 스윙 거래에 대해 진지한 사람이라면 누구나이 워크숍을 적극 권장합니다. & quot; & mdash; 테리 H., Buckingham 군 VA.
"적응 스윙 과정에서 골든 너겟이 너무 많이 있습니다. 그리고 규칙을 배우는 것이 아닙니다. 또한 exit, & ldquo; off field & rdquo;를 관리합니다. 준비, 트레이드 프레이밍, 내 기술 개발 등. 그리고이 수업 중 하나 하나는 내가 교역하는 미국 이외의 시장으로 직접 이관됩니다.
Van은 상인들에게 어떤 종류의 분류 시스템으로 큰 그림을보고 시장성을 기술 할 것을 촉구하면서, Ken은 워크숍에서 가르 칠 시스템을 가지고 있습니다. 그는 시장을 해석하고 가능한 시나리오를 고려하는 데 도움이되는 몇 가지 표준 및 자국 통계를 모니터합니다. 그는 자국 통계의 계산과 사용법을 설명 할 것이므로 워크숍 거래자는이를 이해하고 자신의 용도에 맞게 사용할 수있는 방법을 고려할 수 있습니다.
너 & rdquo;에 대해 & ldquo; 가장 중요한 자산.
Peak Performance 이벤트가 아닌 기술적 인 워크샵이긴하지만, Ken은 그가하는 일과 다양한 전략을 통해 더 나은 결과를 얻을 수있는 방법에 대해 많이 이야기합니다.
Ken이 개인적으로 사용하는 가장 효과적인 자기 계발 전략 중 하나이자 그의 대화방 거래자들 중 많은 사람들도 학습 저널을 유지하는 것입니다. 학습 저널은 성인 학습 이론 분야의 리더가 개발 한 특정 형식을 따릅니다. 형식 및 프로세스는 현재 사용할 수있는 것보다 경험, 성찰 및 후속 계획을 더 잘 통합하는 몇 가지 간단한 단계를 사용합니다.
대화방에서 켄에 가입 할 수있는 기회가 생기면 그를 만나고 다른 상인들은 좋은 승리를 거두며 손실을 견뎌내고 어떤 경우에도 & nbsp; & ldquo; zero state & rdquo;에 대해 이야기하십시오. 국가 관리에 대한이 아이디어는 당신이 필요로하는 다음 조치를 취할 수 있기 위해 중요합니다. 마지막 무역에서 감정이 오래 머물러 있지 않습니다. Ken은 정신 상태를 관리하고 제로 상태에서 거래하는 데 사용하는 몇 가지 전략을 검토합니다.
Ken Long은 1990 년대에 뮤추얼 펀드에 투자하기 시작했으나 지난 15 년 동안 거물급의 사상가이자 전술상의 상인으로 성장했습니다. 그는 또한 수년에 걸쳐 전략을 발전시키고이 워크숍에서 그의 최신 발전을 가르칩니다.
Ken은 최고의 트레이너 중 한 사람입니다. 주로 트레이딩과 트레이닝을 가르치므로 무술과 축구 코칭, 인생 전반을 다루는 방식입니다. 그는 뛰어난 기술력을 추구합니다. 켄은 사상가, 철학자, 땜장이 및 지도자입니다. 그는 자신이 배우는 것을 모든 것에 적용하며, 따라서 내가 아는 누구보다 매일 매일 더 많이 익숙해집니다.
과거 학생의 켄에게 보내는 쪽지 :
워크샵 이후 Ken의 코칭.
우리는 고객으로부터 이러한 질문을 받았으며 유사한 질문이있는 경우에 대비하여 고객과 공유하고 싶습니다.
A : 하나의 & nbsp; 프레임 워크 & rdquo; 7 개의 패턴이 효과적이다. 또한 세 가지 다른 거래 시스템을 가르 칠 것입니다. 나는 또한 많은 거래 전략을 가르 칠 것이다. 완벽하게 개발 된 시스템으로 쉽게 전환 할 수있는 강력한 아이디어.
Q : Kens 데이 트레이딩 시스템을 거래하는 데 필요한 자본은 무엇입니까?
A : 몇 가지 이유로 최소 25,000 달러 이상의 계정을 권장합니다. 적절하게 대문자로 표기해야하고 25,000 달러짜리 계정을 유지 관리 할 수 있어야합니다. 1 일 이내에 입장 및 퇴장을 허용해야합니다. & ndash; 그것들은 하루 거래로 간주되며 거래 계좌에서 $ 25K 이하로 거래가 이루어지기 전에 이러한 종류의 거래는 거의 허용되지 않습니다. 마지막으로, & 1d & rdquo; take & ldquo; 능력을 원할 수 있습니다. 거래 & ndash; 또는 스윙 신호를 기반으로 한 기회 주의적 하루 거래.
Q : 어떤 종류의 자본 시장이 거래 될 수 있습니까?
A : 시스템은 주식 지수, ETF, 선물 및 개별 주식을 위해 설계되었지만 시스템이 Forex Pair 및 Forex Pair 선물에 효과적으로 적용될 수 있음을 시사하는 증거가 늘어나고 있습니다.
Q : 시스템을 거래하는 데 필요한 거래 시간 / 시간은 얼마나됩니까?
A :이 시스템은 공개 시간 동안 적극적인 관리가 필요하지 않습니다. 성능 향상에 도움이 될 수 있습니다. 사전 설정된 주문은 시장 시간 외의 저녁 또는 아침에 입력 할 수 있습니다.
Q :이 시스템은 어떤 시장 유형에서 작동합니까?
A : RL 프레임 워크는 모든 시장 유형에서 일관되게 결정과 기회를 구성하는 적응 형 매개 변수를 가지고 있습니다. 저는 시장 상황을 설명하기 위해 사용하는 특정 방법을 사용하여이 진술을 작성합니다. 그러나 나는 시장 분류에 의해 일반적으로 의미되는 것을 고려할 때 공정한 진술을 믿습니다.
Q : 이러한 시스템을 거래하는 데 필요한 특수 소프트웨어가 있습니까?
A : 특수 소프트웨어 또는 기타 소프트웨어, 아니오. 시스템의 매개 변수와 기호 세트를 고치려면 Excel 사용 방법을 알아야하며 Excel 추가 기능 XLQ를 구독해야 데이터 검색이 용이합니다 (약 $ 150). 그렇지 않으면 필요 없습니다. 모든 주요 기능을 갖춘 차트 패키지 및 대부분의 중개 플랫폼에는 시장 조건을 설명하고 조치를 취하는 구체적인 방법 인 프레임 워크를 작성하는 데 적용되는 간단한 지표가 있습니다.
Q : 무역 당 필요한 최소 위험은 무엇입니까?
A : 그것은 여러 가지 요소에 달려 있습니다. 당신의 목표, 당신의 전략, 당신의 신념 등 나의 믿음 : 무역 당 위험은 포트폴리오의 1 %에서 거래 당 2 % 이하로 다양합니다. 나는 당연히 비용 효과가있는 무역 당 최저 위험으로 거래를 선호한다.
Q :이 시스템을 거래하려면 어떤 신념이 필요합니까?
A : 워크샵에서 제공되는 시스템 정의에 완전히 명시되어 있으며 채팅룸에서 매일 운동됩니다. 그러나 사람들이 믿음을 합리적으로 이해했다고 믿는 것이 실제로 믿음을 실제로 적용하는 것보다 쉽다는 것을 알게되었습니다. 내가 그 정확한 단어에 그 생각을 넣지 않았기 때문에이 질문에 감사 드리지만, 나는 통찰력이 얼마나 진실하고 중요한지를 이제는 깨닫는다.
Q : 참석하기 전에 얼마나 많은 거래 경험을 가져야합니까?
A :이 워크샵의 참석자는 스윙 거래 경험이 필요하며 시장, 정지 및 제한 주문의 다양한 용도를 이해해야합니다. 이전의 거래 경험이 없으면 코스의 속도에 좌절하고 워크숍의 가치를 깨닫지 못할 것입니다.
Q : 준비하기 전에 워크숍 전에 할 수있는 일이 있습니까?
A : 네. 워크샵에 오기 전에 검토해야 할 자료가 충분합니다. 워크숍에 등록하면 자료 준비 및 준비 지침을 받게됩니다. 사전 작업은 광범위하므로 워크샵 시작 전날 저녁 호텔에 도착할 때까지 준비 작업을 기다리지 마십시오. & ndash; 다음날 아침 워크숍 준비가 불가능합니다.
Q : 환불 또는 취소 정책이 있습니까?
A : 등록시 워크샵이 시작되기 전에 반드시 공부하고 완료해야하는 자료를 받기 시작할 것입니다.
너무 많은 정보가 워크샵 전에 배포되기 때문에 취소해야 할 경우이 자료에 대한 수수료가 부과됩니다. 이 자료에 대해 300 달러를 지불해야하며, 워크숍에 대한 환불을 요청하면 보관해야합니다.
Advanced Swing Workshop이 귀하에게 적합한 지 확신 할 수 없다면 저희에게 연락하여 적합 여부를 이야기하십시오. Van Tharp Institute는 항상 고객 만족을 중요시했으며 만족하지 못한 고객보다 빈 강의실을 많이 운영합니다. 그러나 Ken Long이 항상 탁월한 워크샵 가치를 제공했기 때문에 현실적으로는 걱정할 필요가 없습니다. 그의 워크샵 중 하나에서 환불 요청이 매우 드물었습니다.
Q :이 라이브 워크샵의 참석자에게 Swing Elearning 과정 할인 혜택은 무엇입니까?
A :이 워크샵에 등록하면 20 % 이상 할인 된 Swing Trading System E-Course를 구매할 수 있습니다. Ecourse는 $ 2,540이지만이 워크샵에 등록하면 1,995 달러에 구입할 수 있습니다. 이것은 우리가 가정 학습에서 제공 한 최저 가격입니다. 기억하십시오. e - 코스를 먼저 택하면 더 많은 거래 지식과 스윙 거래에 대한 노출을 일반에게 제공하는 것입니다. 워크샵에서 가르치는 적응 형 스윙 시스템은 E 코스의 시스템과 비슷하지 않습니다. E-Course는 워크샵에는 필요하지 않지만 거래 경험은 있습니다.
이 일련의 동영상에서 Ken은 스윙 트레이드 후보자 목록과 오픈 스윙 위치 목록을 살펴 봅니다. Ken의 검토는 3 월에 4 주간의 출입, 출장 및 거래 관리를 모니터링합니다. 각 비디오는 약 15 분 길이로 시리즈를 보는데 관심이있는 사람들은 Ken이 어떻게 스윙 거래에 적응 시스템 접근 방식을 추구 하는지를 지속적이고 진보적으로 보여줍니다.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
ATS 블로그.
모델 작성 및 분석 자습서.
이 기사에서는 시장 타이밍 모델을 구축하기위한 권장 방법에 대해 설명합니다. 시너지 효과는 풍부하고 유연성이 뛰어나므로 여기에 제시된 워크 플로에 대해 완전히 유효한 변형이 가능합니다. 이 예제의 목표는 시스템이 업데이트 된 날 이후의 거래일에 SP 선물 거래를위한 모델을 구축하는 것입니다. All trades Read more about Model Building and Analysis Tutorial […]
RSI 2 and Other Oscillators.
The 2 period RSI oscillator is a popular indicator of short-term over-bought and over-sold market prices. I was wondering if Synergy could be used to identify models that use a 2 period RSI. By default, the period of an RSI oscillator in Synergy can range from 2 to 50. Assuming the default range is not Read more about RSI 2 and Other Oscillators […]
Synergy Ensemble Report.
The Ensemble Report is a relatively simple, but very useful report. When a modeling run completes, the first task is to analyze the results displayed in the Ensemble Report. No models should be deleted from the modeling run before viewing this report. If models are deleted then the statistics displayed on the report are no longer meaningful. Read more about Synergy Ensemble Report […]
Walk-Forward Simulations in Synergy.
The Walk-Forward Simulator is used to test the stability and robustness of a given market timing model that has been retained during a Synergy data mining run. It is probably the most important test to apply when considering a model for use. The Lookback Period consists of n rows of input data leading up to Read more about Walk-Forward Simulations in Synergy […]
Synergy Data Mining Application.
After 4 long months of coding and testing the Synergy data mining application is complete. Synergy is a ‘free standing’ Windows application that builds models based on function blocks and then uses particle swarm optimization to discover optimal model parameter ranges. Models can be exported as Dakota 3 Signal Generators. Early adopters will receive a Read more about Synergy Data Mining Application […]
Ensemble Signal Trader Signal Generators.
This article describes how to use ensembles of trading signals within Dakota 3 to build a trading system. Contributing market timing signals could originate from any source e. g. R, BioComp Profit, BioComp Patterns, BioComp Dakota 3. The signal generators included in the ATS Ensemble Signal Generators for Dakota 3 are used in the article. Step Read more about Ensemble Signal Trader Signal Generators […]
S&P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits)
This article takes a quick look at the daily SPX Sentiment Data (StockTwits). The motivation is purely curiosity. There isn’t enough history yet for me to start using data of this nature for building production models. The data can be downloaded for free on this page: quandl/data/PS1/SPX_ST-S-P-500-Index-SPX-Sentiment-Data-StockTwits When you create a Quandl account you get Read more about S&P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits) […]
SP Rubric Pattern Predictor Using OHLC and Simple Moving Averages.
The Rubric Pattern Predictor defines patterns by comparing the levels of input features, evaluates candidate patterns over a trailing modeling period and uses the patterns that have been historically successful walking-forward. The pattern building phase is repeated every n bars. Inspiration for the Rubric Pattern Predictor came from the Adaptrade Price Pattern Strategies and Price Read more about SP Rubric Pattern Predictor Using OHLC and Simple Moving Averages […]
SP Trend Pullback Dakota 3 System.
Trend pullback trading strategies are relatively simple and tend to work across different time frames and on a wide range of securities. We are going to build a Dakota 3 system for the SP futures contract that goes long when a short-term decline occurs in an uptrend and goes short when a short-term rally occurs Read more about SP Trend Pullback Dakota 3 System […]
K-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System.
We are going to build a Dakota 3 market timing model that predicts the 5 period change in the natural log of the daily SP closing price using support vector machines for k-step ahead modeling. The K-Step Ahead SVMPredictors work like this: A support vector machine is trained to predict the input series 1 time Read more about K-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System […]
게시물 탐색.
최근 게시물.
카테고리.
Subscribe via .
To receive blog posts via :
Your address will not be distributed to anyone else.
Comments
Post a Comment