백 테스팅 외환 거래 전략

최고의 Forex Backtesting Software.

Forex backtesting 소프트웨어는 과거 데이터를 사용하여 거래 행위 및 거래 전략에 대한 반응을 재현하는 프로그램입니다. 결과 데이터는 실제 시장 조건에 적용하기 전에 주어진 전략의 효과를 측정하고 최적화하는 데 사용됩니다.

Forex에서의 백 테스트는 과거에 잘 수행 된 거래와 전략이 앞으로는 잘 수행 될 것이라는 가정하에 작동합니다.

Forex backtesting은 컴퓨터의 힘과 상식 간의 치열한 싸움이었습니다. 1980 년에 Forex 시스템의 백 테스팅은 매우 직접적인 개념이었습니다. 상인들은 차트에서 양심적 인 거래를하고, 매수 또는 매도 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 거래 결과에 대한 철저한 메모를 수작업으로 기록합니다.

무역 아이디어의 대부분은 근본적인 분석에 대한 깊은 이해 또는 시장 패턴에 대한 인식에서 나왔습니다. 1990 년대 컴퓨터 모니터에 데이터를 표시 할 수 있다면 투자 혁신가로 간주되었습니다.

기본적으로 온라인 결과를 확인하고 전략에 확신을 가질 수있게 해주는 전자 프로세스는 오늘날 수개월, 심지어 수년이 걸렸습니다. 그 이후로 프로세스는 계속 발전해 왔지만, 항상 더 나은 것은 아닙니다.

자, 틀리게 하지마. Forex 전략의 backtesting에 근면과 상식을 적용하는 사람들은 종종 상당한 이익을 얻습니다. 반면에 컴퓨팅 파워를 적용하고 인간의 논리를 떠나는 상인들은 계속해서 큰 손실을 겪고 있습니다.

FX 전략에 대한 백 테스팅은 사람을 대체 할 수있는 소프트웨어가 없으며, 특히 올바른 툴을 갖춘 사람이 필요합니다.

Backtesting을 시작하기 전에.

예상치는 실제로 작동하는 Forex 전략을 개발할 때 중요합니다. 기대는 미리 계획을 세우도록 강요합니다. Forex backtesting의 전 과정은 당신의 아이디어를 증명하고 검증하는 개념을 중심으로 이루어집니다.

그것에있는 동안, 우리는 기존하는 무역 전략을 아는 것이 진짜로 도움이된다는 것을 언급해야한다. Admiral Markets은 이전에 항상 인기있는 Forex 1-Minute Scalping 전략, 간단한 Forex 거래 전략 및 Forex 자동화 된 Trading 전략 선택 방법에 대한 팁을 다루었습니다.

그러나, 당신이해야 할 첫 번째 일은 그 아이디어와 기대를 계획에 넣는 것입니다. 당신은 항상 당신이 사용하고자하는 거래 간격, 사용 된 방법의 상대적 위험 및 수익성있는 거래의 비율에 대한 명확한 생각을 가지고 있어야합니다. Forex 전략 테스터가 귀하의 아이디어를 확인하면 전략에 대한 확신을 가지고 더 많은 테스트를 진행할 수 있습니다.

사용할 수있는 기능의 종류와 테스트에 도움이되는 기능을 확인하십시오. 예를 들어, MetaTrader 4 Supreme Edition에는 여러 차트를 허용하는 미니 차트 표시기가 포함되어 있습니다. 따라서 다양한 시간대를 관찰하거나 Renko, Range 및 Kagi와 같은 다른 차트 유형을 사용할 수 있습니다.

시도해 볼 준비가 되셨습니까? 거래 경험을 높이기 위해 MetaTrader 4 Supreme Edition을 다운로드하십시오!

Forex Backtesting에 대한 데이터 선택.

포괄적 인 라이브 데이터는 MetaTrader 4 SE를 사용하여 제공 될 수 있습니다 (위의 다운로드 링크 참조). 작업을 완료하는 기능 중 하나는 기호 정보 표시기입니다. 모든 계측기에 대한 시장 상황을 빠르고 철저하게 분석합니다.

이 도구는 모든 시간대의 변경 사항, 범위 및 지표를 제공함으로써 정보에 입각 한 의사 결정을 효과적으로 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이를 프리미엄 데이터베이스와 결합하면 성공에 이르게 될 수 있습니다.

Forex backtesting 소프트웨어를 사용할 때 항상 가격 데이터베이스가 있어야합니다. 더 나아가 경제 상황에 대한 통계의 전체 역사를 사용해야합니다. 이러한 종류의 데이터는 많은 공급 업체에서 널리 보급되어 제공됩니다. 보다 정확한 백 테스팅을 위해 일일 최고, 최저 및 마감 가격뿐만 아니라 개인 Forex 데이터가 포함됩니다.

대부분의 데이터는 무료이지만 흔히 부정확합니다. 그러나 최고의 Forex 데이터는 Tick Data, Inc. 또는 CQG Data Factory와 같은 인기있는 사이트에서 판매되고 있습니다.

Backtesting은 Panacea가 아닙니다.

전략이 작동 하는지를 알 수있는 유일한 방법은 FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 백 테스트가 규칙 또는 다차원 결과 분석의 간단한 유효성 검사 인 경우에도 백 테스팅은 미래 이익을 보장하지 못한다는 경고를받습니다.

FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 또 다른 문제는 드물게 발생하는 유동성이며 많은 외부 요인으로 인해 다양합니다. 실제로 유동성은 시뮬레이션하기가 매우 어려울 수 있습니다.

Backtesting을 위해 MetaTrader 4 소프트웨어 사용.

최고의 Forex backtesting 소프트웨어가 MetaTrader 4라고 말하는 것은 절제가되지 않을 것입니다. 이 입증되고 안전한 전자 거래 플랫폼은 지표가 풍부한 MetaTrader 4 Supreme Edition이 선호되는 옵션 인 금융 시장 거래를위한 가장 보편적 인 선택입니다.

MetaTtrader 4는 내장 된 Strategy Tester 기능으로 인해 FX 백 테스트에 널리 사용됩니다. 물론 무료 등록도 도움이됩니다. 그러나 적절한 소프트웨어를 소지하면 거래가 시작될 수 있지만 브로커가 신뢰할 수 없다면 효과가있는 전략은 없습니다.

모든 Forex 중개인이 평등하게 창조되는 것은 아닙니다. 따라서 FCA (Financial Conduct Authority) 및 MiFID 규정을 보유한 중개인과 계좌를 개설하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게하면 실제 결과를 얻을 수 있으며 라이브 계정으로 거래를 시작할 때 돈이 안전하다는 것을 알 수 있습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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Admiral Markets AS는 에스토니아 - 상업 등록 번호 10932555에 등록되어 있습니다. Admiral Markets AS는 에스토니아 금융 감독청 (EFSA) - 활동 면허 번호 4.1-1 / 46에 의해 허가되고 규제됩니다. Admiral Markets AS의 등록 사무실은 다음과 같습니다 : Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia.

수동 백 테스트; 무역 예술 연습.

가격 행동 및 매크로.

인생의 많은 다른 것들과 마찬가지로 거래는 경험을 통해 향상 될 수 있습니다. 이것은 종종 새로운 거래자가 실패하는 곳입니다. 이 사실을 깨닫고 나면 그들은 아주 간단한 협상을 본다.

& ldquo; 내 시간에 수익성있게 거래하는 법을 배우고 있습니까? & rdquo;

나 자신과 다른 많은 상인들은 강조한 대답에 답할 것입니다 (또는 더 정확하게 말하자면)! 예! & rsquo; 그 질문에 대답하고, 우리가 원하는 시점까지 결과를 얻는 학습 과정을 시작했습니다. 그러나 모두가 그 배에 타지는 않을 것입니다.

거래 경험이 매우 어려운 것은 경험이 똑같아 돈을 낭비 할 수 있다는 것입니다. 몇 년 동안 나는 많은 사람들이 시장에 대한 당신의 수업료에 대해 경솔하게 주장한다고 들었습니다. & rsquo; 그리고 그럴 수도 있습니다. 그러나 숙고의 오래된 예술에서 경험을 쌓는 다른 방법이 있습니다.

기술 분석의 창시자 인 곡물 및 쌀 무역상은 & lt; 종이 무역 & rsquo; 요소를 사용합니다. 그들이 거래하는 전략에 대한 가상의 이익 또는 손실을 추적 할 수 있습니다.

이것은 오늘날 데모 거래와 유사합니다. 재정적 위험없이 시장에서 우리의 이론과 전략을 테스트 할 수있는 방법. ACTUAL 실행을 수행하는 상대방의 유동성 공급자가 없기 때문에 이것은 실시간 거래와 동일합니까? 동적 환경에서 내 전략을 테스트 할 수있게 해줍니다.

데모 거래 또는 데모 테스트 전략의 단점은 전략 일관성에 대한 결정을 내리기에 충분한 결과를 얻는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 사실입니다. 일일 차트에서 전략을 테스트하려는 경우 몇 가지 거래를 배치하는 데 일 년이 걸릴 수 있습니다. 그리고 그 몇 안되는 무역 이후에, 나는 그것을 고용하기위한 전략으로 충분히 편안하지 않을 것이라고 확신합니다. (어쨌든 몇 가지 거래가 있었는데, 이것이 변칙인지 아닌지 어떻게 알 수 있습니까?)

수동 백 테스트가 가능한 곳입니다. 이것은 역동적 인 가격으로 살아있는 시장 환경을 시뮬레이션 할 수있는 매너리즘입니다. 우리가 수동 또는 자동으로 수행하는 백 테스트에 단 하나의 단점이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 과거 실적이 반드시 그런 식으로 앞으로 나아갈 필요는 없다는 사실입니다. 그러나 이것이 수동 백 테스트의 요점은 아닙니다. 내가 테스트를 수행하는 이유는 테스트중인 전략의 도구를 사용하여 자신을 훈련하는 것이므로 가장 효과적으로 접근 방법을 사용하는 방법을 알 수 있습니다.

모든 통화 쌍, 그리고 내가 거래하는 거의 모든 전략을 사용하여 언제든지이 작업을 수행 할 수 있습니다.

1 단계 : 차트를 드레스.

수동 백 테스트가 테스트 할 전략에서 사용할 지표로 차트를 장식하는 첫 번째 단계입니다. 이 그림에서는 89주기 EMA와 13주기 CCI를 사용하려고합니다. 차트를 입고 나면 진행할 준비가되었습니다.

James Stanley 작성.

2 단계 : 시간을 거슬러 올라가십시오.

차트를 입고 나면 이전 차트로 이동해야합니다. 여기는 테스트 한 기간 동안 가격 행동에 익숙하지 않기를 원한다는 것입니다. 나는 가격이 가능한 한 실제 시장의 역학에 가깝도록하고 싶다. 나는 이것을 예측할 수 없기를 바란다.

이렇게하려면 차트에서 이전 날짜로 이동하기 위해 시간을 클릭하기 만하면됩니다.

James Stanley 작성.

3 단계 : 정시에 앞으로 나아가십시오.

이 기능은 많은 수작업 백 테스트를 수행하지만 많은 경우 알 수없는 거래자에게 매우 유용합니다. 이것은 & lsquo; forward, & rsquo;와 관련이 있습니다. & lsquo; 거꾸로, & rsquo; 키보드의 화살표.

1 시간 전으로 돌아가려면 & lsquo; 뒤로 화살표 키를 누르기 만하면됩니다. & rsquo; 한 번.

그러나 4 시간짜리 차트를 테스트하는 경우 & ndash; 앞으로 또는 뒤로 화살표 키를 한 번 누르면 앞뒤로 4 시간 씩 이동합니다.

이것은 짧은 시간 내에 차트에서 방대한 거리를 가로지를 수있는 매우 편리한 기능입니다.

이 시점에서, 나는 나의 기준을 충족시키는 무역을 찾을 수있는 차트를 앞으로 나아 가고 싶다. 일단 내가 잠시 멈추고 5 단계로 넘어갈 준비가되었습니다.

4 단계 : 결과를 기록하십시오.

이 단계는 스타일을 기반으로 한 상인과 기록 보관의 매너리즘 사이에서 벗어날 수 있습니다. 나는 모든 새로운 거래자들 또는 새로운 수동 거래 자들이이 거래들 각각을 기록 할 것을 촉구한다; 저널, 스프레드 시트 또는 거래 로그 일 수 있습니다. 몇 가지 주요 정보는 여기에 있습니다.

어디에서 멈출 것입니까?

어디서 이익을 얻으려고하십니까?

이 모든 정보는 물론 다른 관찰을 기록 할 수 있습니다. 몇 가지 거래를 한 후에는 전략을 목표에보다 효과적으로 적용하는 데 사용할 수있는 몇 가지 정보가 있습니다.

5 단계 : 린스와 반복.

우리가 가상의 거래를 발견 한 후, 앞으로 어떻게 나아갈 수 있는지에 대한 아이디어를 얻기 위해 앞으로 더 나아갈 수 있습니다. 다시 한 번 이러한 결과를 저널에 기록 할 수 있습니다.

그런 다음 다음 거래로 넘어갈 수 있습니다. 우리는 편안함을 느낄 때까지이 작업을 계속할 수 있으며 테스트의 다음 단계로 넘어갈 전략에 대한 경험이 있습니다. 더 작은 저울로 테스트하는 일부 상인의 경우, 다른 이들은 살아있는 시장으로 직접 도약하며, 다른 한편으로는 자신과 같은 다른 시장으로 도약합니다. 라이브, 동적 가격 정책으로 데모 계정에서 전략을 테스트합니다.

--- 제임스 B. 스탠리 글

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과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

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자유로운 무역 전략을 뒷받침하는 필수 가이드.

몇 년 동안, 나는 나의 거래 전략을 뒷받침하는 몇 가지 방법을 시도했다. 오직 하나의 백 테스팅 방법 만이 나를 위해 일을 끝내고 어떻게 작동하는지 보여주고 싶었습니다!

그러나 그것에 직면하자 : 누구도 재미있는 테스트를 거치지 않습니다. 어떤 거래자에게 거래 전략을 뒷받침 할 때 그들의 흥분 수준을 물어보십시오. 그리고 그들 중 대부분은 매우 낮은 수준의 회선을 따라 뭔가를 회신 할 것입니다.

그러나 자신을 항공기 사업의 소유자로 묘사하십시오. 시장에 새로운 비행기가 탄다는 것을 알지 못해도 그 비행기를 착수하지 않을 것입니다, 맞습니까?

귀하의 거래 사업에도 동일하게 적용됩니다. 트레이딩 비즈니스의 소유자로서의 역할 중 하나는 도구를 테스트하여 비즈니스 운영시 놀라지 않을 수 있도록하는 것입니다.

Backtesting에 대해 알아 보려면 어떻게해야합니까?

귀하의 백 테스팅을 진행하는 기본적인 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 백 테스팅을 수행 할 스크립트를 작성하는 것입니다. 당신이 즐겁게 그리고 / 또는 코딩에 능숙하다면, 이것은 좋은 선택 일 것입니다. 다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.

다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.

다음은 수동 및 자동 백 테스트의 몇 가지 장점입니다. 하나의 장점은 다른 하나의 단점입니다.

자동화의 장점.

효과적입니다. 많은 계측기 / 시간대에서 쉽게 테스트 할 수 있습니다. 코딩에 능숙한 사람이라면 간단합니다.

매뉴얼 사용의 장점.

거래 설정에 대해 더 잘 이해하고 그 모양을 알 수 있습니다. 더 많은 연습을하게되며 이는 실제 거래를 할 때 유용합니다. 많은 준비가 필요하지 않습니다. 더 유연합니다.

이것을 바탕으로, 나는 더 많은 시간이 걸릴지라도 수동 백 테스팅으로가는 것이 좋습니다. 그 이유는 다양한 상황에서 거래 설정을 보는 경험을 쌓을 수 있기 때문입니다. 당신이 살 거래를 시작할 때를위한 운동의 종류.

이 기사의 나머지 부분에서는 코더가 아니며 수동 백 테스팅의 이점을 활용하고자한다고 가정합니다.

그럼 & # 8217;을 수동으로 사용하자!

어떤 소프트웨어 / 도구를 사용합니까?

백 테스트를 시작하는 가장 쉬운 방법은 백 테스팅 용으로 설계된 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 바로 그 종류의 바로 가기 🙂

Forex Tester 3는 견고한 옵션입니다 (이 기사를 쓰는 시점에는 중국 새해 매매가 있습니다). 그리고 Trade Interceptor를 만나기도했습니다.

Forex Tester의 사본을 가지고 있지만 집에서 사용하지 않을 수 있습니다 (PC에서만 사용 가능). Mac으로 여행 할 때마다 나는 적응해야하며, 왜 내가 더 많은 대안을 제공하고 싶은지를 알아야합니다.

즉, 모든 거래 플랫폼 (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader 등)을 사용하여 수동으로 백 테스트를 수행 할 수 있습니다. 당신이해야 할 유일한 일은 시간을 거슬러 뒤로 스크롤하고 미래의 가격 움직임을 감추는 것입니다.

그런 다음 한 번에 하나의 촛대 (시간주기)를 이동하여 거래 전략 하에서 거래 설정을 볼 수 있습니다. 언제든지 미래의 가격 변동은 숨겨져 있어야하므로 거래에 동의하지 않는 한 거래 결과를 볼 수 없습니다.

TradingView에 대한 몇 가지 중요한 팁은 다음과 같습니다.

어떻게 당신의 Backtesting 추적하려면?

이것은 내가 대부분의 거래자 들과는 아주 다른 것을하고 싶은 곳입니다. 이 기사의 시작 부분에있는 비디오를 통해 내가 백 테스팅을하면서 얻은 트레이드를 추적하는 방법을보실 것을 권장합니다.

여기에서는 주요 도구와 과정을 간략하게 설명합니다. & # 8230;

내가 사용하는 도구.

나는 Trello를 좋아합니다. 무료 웹 기반 도구 (모바일에서도 가능)는 앞에 여러 섹션이있는 게시판을 가지고있는 것과 같습니다.

나는 현재 Trello에있는 저널 일지를 가지고 있으며, 스프레드 시트보다 훨씬 직관적이라고 생각합니다.

아주 최근에, 나는 backtesting을 위해 같은 포맷을 사용하기 시작했다. 나는 다음 열을 가진 Trello 보드를 만듭니다.

다음과 같이 보입니다.

Winning Trades 및 Losing Trades의 경우 TradingView에서 가져온 캡처를 첨부합니다. & # 8217 그것입니다! 결국, 얼마나 많은 이기고지는 거래를 계산하는지 쉽게 알 수 있습니다.

예를 들어 2 : 1의 보상금을 목표로하고 30 개의 거래가 상실되고 30 개의 거래가 성공하면 (1X30) + (2X30) = 30R이 될 것입니다. 거래 당 1 %의 위험을 감수한다면, 30 %가 될 것입니다.

그러나이 경우에는 Not Taken 열이 특히 중요합니다. 그것들은 당신이 만났지만 어떤 이유에서 건 헤븐을 택한 무역 체제입니다. 나는 무역 거래를 첨부하고 이것이 유효한 거래라고 생각하지 않은 이유를 적는다.

귀하가 확인한 그러한 이유는 귀하가 생방송 거래를 할 때 매우 신중해야 할 필요가있는 것들입니다. 전략이 제대로 수행되지 않으면 다시 테스트하는 경우 거래하지 않았을 가능성이 큽니다. 한 페이지 트레이딩 플랜 (무료 템플릿)에서 특정 거래를하지 않은 이유를 적어 두는 것이 좋습니다.

무료 제공 :이 링크를 사용하면 Trello 골드 버전을 무료로 받으실 수 있습니다. & nbsp; & win-win 거래!

이 백 테스팅 방법에 대해 어떻게 생각하십니까? 현재 비슷한 것을하고 있습니까? 백 테스트에 대한 가장 큰 도전은 무엇입니까? 아래에 댓글을 달고 & # 8217; s 토론 해 보겠습니다.

저자.

에티엔 느 크레타.

제 이름은 Etienne Crete (캐나다 몬트리올 출신)입니다. 나는 스윙 상인이고 외환 거래자들이 열심히 일할 수있는 거래 방법을 개발하여 더 많은 자유와 함께 살 수있는 소득을 창출 할 수 있도록 도와줍니다. 나는 무역 세계의 가장 위대한 인물들을 인터뷰했으며, 당신이 그들의 충고를 이행하도록 돕는 것을 나의 임무로 생각한다!

5 개의 댓글.

미안하지만 기사에서 언급 한 동영상을 찾을 수 없습니다. 내가 틀렸어. & # 8230; ?

나의 나쁜 & 여전히 촬영해야합니다 🙁 그것은 하루가 끝날 때까지 끝나고 내일 업로드됩니다 🙂

Tawaraja, 당신은 백 테스트에 대해 절대적으로 알고 싶은 한 가지는 무엇입니까?

& nbsp; 아무도 재미있게 백 테스트를하는 것이 아닙니다. & # 8221; 나를 가장 흥분하게하는 거래의 일부는 새로운 아이디어를 생각하고 그 견고 함을 확인하기 위해 다시 테스트하는 것입니다. 사실 상인이 수익성이 있다고 생각하는 시스템을 따르는 경향이 더 높을 것이라고 생각합니다. 코드를 작성할 수 있고 등받이가 올바른 것으로 입증되면. 나는 코드를 쓰는 법을 알지 못했고, 좋아하지도 않았고 여전히 자신을 아마추어라고 생각했다. 그러나 20 년 동안의 주식 흐름이 당신에게 어떤 것을 보여주고 있다는 것을 알게되면 정말 좋은 느낌이 들게됩니다. & # 8211; 마이크가 본 네.

네, 마이클, 이 부분에 동의합니다. 귀하의 백 테스트 결과를 확인해 주셔서 감사합니다. 나는 과거에 몇 가지 코딩을 너무 좋아하고 유효성을보기 위해 실행했다.

그러나 차트를 수동으로 백 테스팅하는 경우에는 그다지 재미 있지 않습니다. 당신은 촛불로 차트 촛불을 통과합니다. 내가 말한 모든 사람은 처음에는 그것을 피하고 싶었습니다.

예외적 인 경우 큰 장점입니다. 계속 올려!

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나는 도움이 필요하다. & # 8230;

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공유 해줘서 고마워, 대니얼! 그 웹 사이트가 존재한다는 것을 나는 몰랐다. 심지어 거기에서, 일부 거래 방법론은 동향 조사 시장에서 성과가 저조합니다 (특히 반역 거래자의 경우). 그래도 좋은 연구!

재미있는 인터뷰, 그러나 그의 기록 중 일부를 여기에서 확인하십시오 : verificationinvesting / StevePattersonTrading은 전혀 좋지 않습니다 (실제로 좋은 황소 시장에서 나쁘다). & hellip을 놓는 데 문제가있는 것 같습니다.

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많은 성공적인 거래자는 하나의 습관을 공유합니다. & # 8211; 그들은 그들의 거래 전략을 테스트합니다. 당신의 거래 전략을 뒷받침하는 것만으로는 당신이 수익을 낼 것이라고 보장 할 수는 없지만 올바른 방향으로 나아가는 거대한 단계입니다. 이 기사에서는 백 테스팅을 수행 할 수있는 잠재적 인 편견을 조사하고 이러한 편향의 영향을 최소화하는 방법에 대해 살펴볼 것입니다.

거래 시스템을 백 테스팅 할 때 발생할 수있는 많은 문제가 있지만 대부분의 문제는 게시 오류, 변수가 너무 많거나 시장의 급격한 변화를 예상하지 못하는 세 가지 범주 중 하나로 분류됩니다. 이러한 각 오류는 오류를 피하는 방법과 함께 설명됩니다.

Bollinger Bands®와의 거래를 통해 거래 가장자리를 높이고 더 큰 이익을 얻을 수있는 정량화되고 체계적인 접근 방식으로 Bollinger Bands를 활용하는 방법을 보려면 여기를 클릭하십시오. 정량화 된 안내서.

1. 게시 오류.

방과후 오류는 사실 이후에 사용 가능한 정보 만 사용했다는 멋진 말입니다. & # 8221; 시스템을 테스트하십시오. 믿거 나 말거나, 이것은 거래 시스템을 테스트 할 때 매우 일반적인 오류입니다.

이 오류는 쉽게 만들 수 있습니다. 일부 소프트웨어는 거래 시스템을 테스트하는 데있어 오늘날의 데이터를 사용할 수있게 해줍니다. 이는 항상 예측하기 어려운 오류입니다. (오늘날의 데이터가 아직 미래를 예측하는 데 유용할지 모르지만 우리는 확실히 알고 있습니다. 과거 예측에 유용하다면). 시장이 오늘 할 일을 예측하기 위해 GBP / USD 종가를 사용할 수 있다면 어떨까요? 당연히 당신은, 분명히하지만, 불행히도, 이 정보는 하루가 끝날 때까지 우리에게 제공되지 않을 것입니다. 예를 들어, 마감 가격을 포함하는 시스템이있을 수 있습니다. 이는 거래가 하루가 끝날 때까지 시작할 수 없음을 의미합니다. 그렇지 않으면 포지티브 오류입니다. 또 다른 예는 거래 시스템에 가장 높은 가격에 대한 규칙이있는 경우 게시 오류를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런 다음 게시 오류가 발생합니다. 이것은 가장 높은 가격이 나중에 나중에 나오는 데이터에 의해 정의되기도하기 때문입니다.

방과후 오류를 방지하는 방법은 시스템을 백 테스트 할 때 해당 시점에 과거에 사용 가능한 정보 만 백 테스트에 사용되도록하는 것입니다. forex 테스터로 수동 백 테스팅 또는 백 테스팅을 수행하면 매우 쉽게이 작업을 수행 할 수 있지만 자동 백 테스팅을 사용하면 추측 오류가 거래 시스템에 몰래 들어갈 수 있습니다.

2. 변수가 너무 많습니다.

이것은 자유도 (Degrees of Freedom)라고도 알려져 있습니다. 바이어스. 이것은 단순히 거래 시스템에 너무 많은 변수 또는 거래 지표가 있음을 의미합니다. 통화 쌍의 과거 가격 행동을 설명 할 수있는 거래 시스템을 생각 해낼 수 있습니다. 사실, 더 많은 지표를 추가할수록 더 쉽게 표시됩니다. 이 시스템을 장래에 적용하려고 할 때 문제가 발생합니다.

흔히 거래 시스템이 너무 많은 지표를 가지고있을 때 그것은 한 기간 동안 시장의 행동을 매우 잘 예측할 수 있습니다. 그러나 미래에는 시스템이 떨어져 나올 것이기 때문에 모든 시스템이 유용합니다.

위의 진술은 종종 거래자들이 이해하기 어렵지만 사실입니다. 신 시장 위저드 (New Market Wizards)의 윌리엄 에크 하르트 (William Eckhardt)가 거래 시스템에 대해 말하고있는 것을 고려해보십시오. 일반적으로 통계학자가 한계 데이터에서 유의성을 쥐기 위해 사용하는 섬세한 테스트는 거래에서 아무런 자리가 없습니다. 우리는 무딘 통계 도구와 강력한 기술이 필요합니다.

분명히 그는 자유도의 오류에 대해 경고하고 간단한 거래 시스템이 시간의 테스트에 더 설득력을 보일 것이라고 제안합니다. 이것은 절대적으로 사실입니다.

사용 가능한 가장 강력한 거래 시스템 중 일부는 매우 간단합니다.

당신이 거래 할 때 그리고 유익한 거래 시스템을 찾으려고 할 때 이것을 명심하십시오. 대부분의 거래자들은 경험을 통해 복잡한 거래보다 단순한 거래가 선호된다는 견해를 가질 가능성이 높아집니다.

3. 시장의 급격한 변화.

많은 상인들은 미래에 발생할 예기치 않은 사건을 예상하는 것을 잊어 버립니다. 그것은 미래에 어떤 일이 일어날지를 알지 못한다는 점에서 정말로 중요하지 않습니다. & # 8211; 시장이 불규칙하게 행동 할 때가있을 것입니다. 이러한 상황이 발생하면이 기간 동안 거래 시스템이 계속 작동하도록 설계해야합니다.

아마 몇 가지 예가 도움이 될 것이다. 사담 후세인 (주말)이 발견되었을 때, 통화 시장은 월요일과 811 일에 상당히 크게 반응했다. 2008 년 9 월에 세계 금융 위기가 시작되자 대부분의 통화 쌍은 수년 동안 보였던 것보다 훨씬 더 변동성이 많았습니다.

사실 미래에 예기치 않은 사건이 발생할 것이며, 이러한 사건이 시장에 영향을 미칠 수 있으므로 최선의 방법은 준비하는 것입니다. 예기치 못한 상황에 어떻게 대비합니까? 다음과 같은 간단한 솔루션을 고려하십시오.

1) 예상 손실을 과장하십시오. 백 테스팅에서 $ 5000의 최대 손실이 발견되면 최대 손실은 $ 10,000로 가정하십시오. 이러한 조건 하에서 거래 시스템이 여전히 수익성이 있습니까?

2) 각 거래에 대한 적절한 위험 수준을 결정하십시오. 이 위험 수준조차도 초과 될 가능성이 있음을 기억하십시오. 각 거래에서 1 %의 위험을 감수하기로 결정했다면 미래에 언젠가는 거래를하고 예상치 못한 사건이 발생하고 거래가 1 % 손실되지 않고 대신 5 %가 손실된다고 가정해야합니다 .

3) 비상 계획을 수립해야합니다. 즉, 나쁜 일이 발생하여 계정에 액세스 할 수없는 경우 어떻게 거래를 종료합니까? 예를 들어, 거래 플랫폼에 액세스 할 수없고 절실히 거래를 원할 경우 어떻게됩니까? 대부분의 중개인은 이러한 경우 거래자에게 전화 회선을 제공합니다. 전화 번호 있어요?

4) 최대 위험 수준이 설정되어 있습니까? 이것은 동시에 여러 거래가 열려있는 경우에 적용됩니다. 거래 당 1 %의 위험을 감수하기로 결정하고 동시에 7 개의 거래를 열면 이는 귀하가 귀하의 계좌에서 7 %의 위험을 부담한다는 의미입니까? 또는 3 %의 최대 위험 수준을 결정하셨습니까? 예기치 않은 상황이 발생할 수 있음을 명심하십시오. 여러 거래가있을 때 최대 위험 수준을 유지해야합니다.

5) 귀하가 기꺼이 용인 할 수있는 최대 인출 (거래 시스템이 장기간에 걸쳐 잃는 금액)은 얼마입니까? 당신 (그리고 당신은 혼자가 아닌)이 당신이 견딜 수있는 삭감의 심각성을 과대 평가하는 경향이 있음을 명심하십시오. 현실적인 것이 중요합니다. 계정의 30 %를 잃게되면 거래가 중단됩니까? 당신이 50 %를 잃으면 어떨까요? 또는 계정의 70 %가 사라지는 것을 본다면? 다시 말하지만, 약세 계획을 세우는 가장 좋은 방법은 거래 시스템에서 경험할 수있는 역사적 삭감의 종류를 알아 내고 장래에 더욱 약화 될 계획을 세우는 데 광범위한 백 테스팅을하는 것입니다.

시장에서의 과감한 변화를 예상하는 것이 귀하의 계정에 형평성을 유지하는 유일한 방법입니다.

성공적인 거래자들이이 습관을 공유하고 있음을 알고 있습니다. & # 8211; 그들은 그들의 거래 전략을 테스트합니다. 백 테스팅은 부유 한 상인과 돈을 잃는 사람들을 분리한다는 것을 알고 있습니다. 또한 거래 테스팅에 백 테스팅을 통합하는 몇 가지 방법을 알고 있습니다. 함정에 대해 알고 있습니다. & # 8211; & # 8211; 당신이 백 테스팅을 할 때, 당신은 그 과정을 최대한 활용할 수 있습니다. 그러나 정확하게, 당신은 당신의 거래 시스템을 백 테스팅에서 벗어나게 될 것입니다. 다음 기사에서는 백 테스팅의 부작용에 대해 살펴 보겠습니다.

Walter Peters 박사는 개인 외환 기금에 대한 전문 외환 거래 및 자금 관리사입니다. 또한 Walter는 외환 거래자 인 Fxjake의 공동 설립자이기도합니다. Walter는 다른 상인의 말을 듣기를 좋아합니다. 그는 walterfxjake에서 연락을 취할 수 있습니다.

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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과는 특정 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.